Эконометрические и статистические методы в экономике и

Спецификация модели – это:
К ошибкам спецификации относятся:
Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:
Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?
Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной?
Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:
Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:
В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:
Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:
При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы.
По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности.

Укажите правдивые высказывания:
Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.
Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:
Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»
Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:
Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей:
Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:
При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида: y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:
Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?
Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:
Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:
Трендовая составляющая временного ряда характеризует:
Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:
Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}.
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:
Автокорреляцией уровней временного ряда называют:

Дополнительная информация

Спецификация модели – это:
К ошибкам спецификации относятся:
Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:
Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?
Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной?
Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:
Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:
В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:
Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:
При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы.
По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности.

Укажите правдивые высказывания:
Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.
Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:
Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»
Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:
Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей:
Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:
При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида: y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:
Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?
Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:
Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:
Трендовая составляющая временного ряда характеризует:
Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:
Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}.
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:
Автокорреляцией уровней временного ряда называют: